功能介紹
概述
當客戶的資產淨值,因市場波動而下跌至低於維持保證金水平時,系統會向客戶發出 Margin Call 通知,客戶必須在 3 個交易日補充資金或平倉,否則業務上有權替客戶進行平倉,而無須事先通知。
業務操作管理
1.風險預警
Margin Call > 風險預警
菜單功能介紹:該菜單支持實時的保證金預警監控。
- 列表展示所有當前預警客戶記錄,在左側區會有 綠色文字實時相關更新提示(實時更新最新計算結果);同時在上方區域會加總目前 預警紀錄的追保金額與 長期未結清追保金額的 匯總額
頁面基礎字段說明
字段 | 說明 |
合計追保金額 | 列表所有 margin call 客戶應追繳保證金總額 |
長期未結清追保金額 | 觸發預警超過 90 天的應追繳保證金總額 |
預警類型 | 用戶觸發 margin call 的類型 |
截止日期 | 用戶 margin call 的最後截止日;超出截止日,系統將不再發送消息 |
已觸發時長 | 當前時間 - 觸發預警時間(時間不足一小時按一小時處理) |
淨資產比率 | 淨資產比率 = 可流動淨資產/max[可流動淨資產, 多頭持倉市值 - 退市及長期停牌股票市值 + abs(空頭持倉市值)] |
可流動淨資產 | 股權資產 - 退市及長期停牌股票市值 |
股權資產 | 總現金 + 總持倉市值(總股票及衍生品持倉市值) |
應追繳保證金 | max (margin call 保證金 - 淨資產 + 應收利息 + 欠款保證金 - 交易額度,超額融資額度) |
- 同時對於列入監控預警的客戶,可以點選記錄後,可以進行後續操作:發送消息/平倉操作/設置自動平倉/發送語音消息
- 如果操作平倉動作時,可以選擇是否平倉特定股票平倉
- 設置自動平倉:可以自定義設置自動平倉時間;同時,也可以根據業務實際情況自定義調整某些 Margin Call 的截止日期
- 也可以對列入監控預警的客戶,在記錄區右側點選【詳情】,提供該客戶的資產總覽、持倉明細和現金明細等信息,為平倉輔助參考;支持在詳情頁操作平倉或者發送消息
- 對當前預警記錄進行編輯備注,便於後續處理或給其他人參考;同時,若標注為異常單,也可在列表頁面的【異常單】查看記錄
關於異常單:
可能存在一些只有欠款但沒有持倉的特殊情況,無法通過斬倉結束 margin call,只能人工層面進行跟進。這些異常單不能跟正常 margin call 一樣頻繁進行通知。
這種情況,交易員可以將 margin call 記錄狀態更改為異常單,這樣這個 margin call 就不會每天發送消息給用戶。
2.日內融實時預警
Margin Call > 日內融實時預警
菜單功能介紹:該菜單功能及操作邏輯同「實時預警」,針對客戶對象僅爲日內融賬戶。
3.平倉訂單
Margin Call > 平倉訂單
菜單功能介紹:該菜單用於查看所有平倉記錄,以及若出現平倉操作錯誤,可以進行撤單。
4.期權備兌追收
Margin Call > 期權備兌追收
菜單功能介紹:該菜單展示期權備兌正股不足,需要追收股票的記錄。
- 列表展示所有追收記錄
- 點擊【詳情】可以進一步查看客戶 margin call 詳情,並支持對期權操作【平倉】
5.空頭股票追收
Margin Call > 空頭股票追收
菜單功能介紹:該菜單展示需要追收的空頭股票記錄(非實时更新)。
- 列表展示所有追收記錄
- 點擊【詳情】可以進一步查看客戶 margin call 詳情,並支持對空頭股票操作【平倉】